亚行
B和D金融衍生工具是衍生自基本金融工具的金融工具,主要包括期货,期权,远期利率协议和金融掉期。如果说这是一个选择,那么它自己的主题就存在问题。您必须为单个选择选择A。这是将远期解释为关于远期利率的协议。但实际上,即期交易和远期交易是相对的,并且是融资的基本工具。
1.利率在下个月,期限为3个月
2.应该是起息日,2007.05.16
3.应该是固定日期,固定日期应提前0、1、2天,具体取决于协议,如果提前0天,则为2007.05.16,即,这一天的利率是7%
4.分为前端结算和后端结算,根据协议,通常在起息日2007.05.16结算。
5,2007.08.16
6.这取决于基础。如果基数为30/360,则为一百万美元*(7%-6.25%)* 30/360
在这个问题中,看跌期权被作为保险提出,并被用来降低风险而不是利润。
只要您购买5,000份该四个月期权的副本并等待四个月,如果股价在到期日跌至期权协议价格之下,您就可以按协议价格执行期权卖出减少这个失利
如果到期日的股票价格仍高于期权协议价格,则选择不执行期权,以使仅损失期权的额外购买价格-期权保证金价格;
这相当于购买股票保险:例如,假设股票是汽车期权,就是保险。如果股票发生事故,该期权将补偿您,以使您不会损失太多。然后您的货币保险公司将直接进入您的口袋
至于“四个月”,相当于保险期限